عنوان انگلیسی مقاله:

The returns and risks of investment portfolio in a financial market

ترجمه عنوان مقاله: بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی

$$$: فقط 6500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • سبد سرمایه گذاری با مدل هستون
  • سبد سرمایه گذاری دو سهام
  • شکل1. PDF به عنوان تابعی از ΔC
  • شکل2. واریانس δΔC
  • شکل3. نرخ کاهش PΔC<ΔC0
  • شکل 4. واریانس δΔC
  • شکل5. نرخ کاهش PΔC<ΔC0
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی

بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت. پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:

  1. خصوصیات آماری (به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند.
  2. حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری (سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است.
  3. افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر، مرتبط است.

کلید واژه ها: بازار های مالی، مدل هستون، پرتفوی سهام

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی

تحقیقات بازارهای مالی به عنوان سیستم های پیچیده در فیزیک آماری توجه بیشتر و بیشتری را به خود اختصاص داده است و در سال های اخیر زمینه جدیدی به نام” econophysics” را مطرح کرده است. مدل حرکتی هندسی براونی برای توصیف پویایی تصادفی قیمت های سهام، پیشنهاد شد. با این حال، این مدل حرکتی هندسی براونی، نمی تواند با برخی از ویژگی های آماری از داده های مالی واقعی مانند دنباله طویل، حافظه دوربرد و مجموع اعتبارات، موافق و همگام باشد.

پس از آن، بسیاری از مدل های با ارزش برای بالا بردن این کمبود ها توسعه یافتند از قبیل، مدل ARCH، مدل GARCH، و مدل هستون. به طور خاص، مدل هستون با ویزگی های آماری به دست آمده از داده های مالی واقعی به خوبی سازگار است، برای مثال، توزیع احتمال بازده برای داده داوجونز و برای سه شاخص عمده بازار سهام، توزیع نمایی بازده مالی به دست آمده از داده های مالی واقعی، توزیع چگالی احتمال بازده لگاریتمی داده های DAX با فرکانس بالا و سهام آن یا نوسانات قیمت معمولی شاخص بورس اوراق بهادار سائوپائولو برزیل، را در بر می گیرد.

...

مطالب مرتبط