تعاریف مختلف زیر از ریسک نقدینگی

تعاریف  ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپرده ها است (ترایپ، ۱۹۹۹).

این ریسک عمدتا از ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی می‌شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریان‌های ورودی و خروجی به بانک است؛ از این رو ریسک نقدینگی را می‌توان به دو دسته ریسک نقدینگی دارایی‌ها و منابع تقسیم نمود(کروهی و مارک، ۲۰۰۰).

ریسک نقدینگی دارایی‌ها به عدم توانایی بانک در فروش دارایی‌های خود جهت برآوردن نیازهای نقدی غیرمنتظره اشاره دارد. ریسک نقدینگی منابع نیز به عدم جذب منابع توسط بانک به طریق عادی (مانند جذب سپرده‌ها و یا استفاده از تسهیلات و خطوط اعتباری بانک‌ها) باز می‌گردد (اسدی پور، ۱۳۸۴).

نقدینگی، در دسترس بودن وجه نقد یا معادل‌های وجه نقد است. پس می‌توان گفت ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک عدم آمادگی بانک برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک(بنکز، ۲۰۰۵).

از نگاهی دیگر، نقدینگی خاصیتی از دارایی‌ها است که به زمان و هزینه تبدیل آن‌ها به پول بستگی دارد. به عبارتی، هزینه مبادله یک دارایی با پول، معیاری برای سنجش نقدینگی آن دارایی است(فرجی، ۱۳۸۲).

یک بانک، زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را هم از طریق افزایش بدهی‌ها و هم از طریق تبدیل دارایی‌های نقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول بدست آورد(فالکونر، ۲۰۰۱)

ریسک نقدینگی به وجوه غیرمتمرکز  یک بانک نیز مربوط است که عبارتست از حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار کوچک. این حساب‌ها در برابر تفاوت میان نرخ بهره بانکی و نرخ بهره بازار، غیرحساس هستند(بهرامی و عقیلی کرمانی، ۱۳۸۱).

منبع: modir123.com