شبکه تحلیل پوششی داده ها

در این بخش معیارهای عملکرد ریسک و عملکرد سازمانی به عنوان ورودی های یک فرایند تولیدچند مرحله ای از بانک درچارچوبی از تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای تبدیل ورودی های اصلی، هزینه عملیاتی و دارایی های ثابت به خروجی های درآمد حاصل از بهره شبکه ای و بدون بهره درآمددر نظر گرفته می شوند. روش های سنتی تحلیل پوششی داده ها، روش برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارایی نسبیDMUها هستند که ورودی ها و خروجی های متعددی دارند.

این یک تکنیک است که به عنوان فرآیند تعیین معیار در ارزیابی بهره وری مدیریت برای تبدیل منابع ورودی به خروجی نسبت به بهترین عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل تحلیل پوششی داده ها سنتی، سنجش عملکرد بر مبنای یک فرایند”جعبه سیاه” [6] استوار است.

ورودی ها به خروجی ها تبدیل شده اما فرایند تغییر، ناشناخته و ضمنی است. در واقع مزیت استفاده از DEA این است که یک ساختار خاص را تحمیل نمی کند. با این حال، محققان برخی از ساختارها را در هنگام استفاده از DEA برای مسائل خاص تحمیل می کنند.

یک ساختار مشترک DEA دو مرحله ای است. روش دو مرحله ای در موارد متعددی استفاده شده است. برای مثال در مورد یک بانک، کار و سرمایه ثابت را می توان برای تولید سپرده مورد استفاده قرار داد، که به نوبه خود برای ایجاد دارایی های سود درآمد مورد استفاده قرار می گیرد.

سپرده ها می تواند به عنوان یک خروجی میانی در نظر گرفته شود که خود ورودی میانی​​برای سود دارایی در مرحله دوم تولید است. موارد اخیر را می توان در چن و زو [2] KAO و هوانگ [10]، چن، لیانگ و ژو [3] و کوک، لیانگ و ژو [4] مشاهده نمود.

با این حال، مدل DEA دو مرحله ای تنها یک مدل از خانواده مدل های DEA به شمار می آید که تحت مفهوم چارچوب شبکه DEA قرار می گیرد.

Fare و Grosskopf [6] یک فرمول کلی شبکه DEA ارائه دادندکه تلاش میکرد ساختار عمیق تری به تغییرات “جعبه سیاه” از DEA معمولی ارائه دهد. ما یک DEA شبکه ای ایجاد کردیم که از معیارهای ریسک و سازمانی عنوان ورودی میانی​​در فرایند تولید ساخت بهره می گرفت.

به طور سنتی، کاربرد DEA در بانکداری، یکی از دو روش را دنبال کرده است. محبوب ترین روش به عنوان روش واسطه ای شناخته شده است [15] که نقش واسطه ای بانک را با تغییر عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه را در خروجی های مربوط به سهام دارایی های درآمد، به رسمیت می شناسد. با این حال، سپرده ها و وجوه قرض گرفته شده به عنوان بخشی از فرآیند واسطه ای از مصرف سپرده ها و تبدیل آنها به وام دیده می شود.

در نتیجه سپرده ها نیز به عنوان یک ورودی طبقه بندی شده اند. روش جایگزین روش تولید است که نزدیک به تابع تولید نئوکلاسیکی است که از عوامل سنتی تولید سرمایه و نیروی کار استفاده می کند و از این عوامل استفاده میکند تا تعداد حساب های وام و خدمات سپرده گذاری را محاسبه نماید. یک مقدار تقریبی، خروجی نهایی بانک خواهد بود، که جریان درآمدنامیده میشود [5].

بین این دو روش تعدادی از مطالعات بوده اند که با سپرده به عنوان هر دو ورودی و خروجی رفتار کرده اند. سپرده های تقاضا هنگامی که بانک خدمات مربوط به سپرده مشتریان را ایجاد می کند (صدور صورت حساب، انتقال صندوق، مکانیزم پرداخت و غیره) به عنوان یک خروجی دیده می شوددر حالی که سپرده های مدت دار بر مبنای بلوغ هستند و به عنوان ورودی در فرآیند واسطه گری مورد استفاده است. مزیت استفاده از چارچوب شبکه این است که سپرده ها ممکن است به عنوان یک ورودی در مرحله میانی​​دیده شوند.

با این حال، ارتباط بین دو معیارریسک و تولید جریان درآمد بانک، نیاز به شرح و بسط بیشتری دارد.
جریان اصلی درآمد برای بانک های چینی، منافع حاصل از وام است. تصمیم گیری در مورد وام در ابتدا توسط مدیران ریسک تایید می شود. قابلیت اطمینان تصمیم گیری اعطای وام برای تولید درآمد بهره، تابع سازمان و آموزش سازمان مدیریت ریسک و فرهنگ ریسک است که ناشی از فشار سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

ما برای تقدیر از ارزش افزوده از ریسک و معیارهای سازمانی ساخته شده برای مجموعه نمونه بانک، دو مورد از شبکه DEA، را با و بدون شاخص عملکرد ریسک و شاخص ریسک سازمان به عنوان ورودی های داخلی و خارجی در مرحله میانی تولید ​​بررسی کرده ایم. می توان گفت که سازمان تابع ریسک یک فعالیت مدیریت تولید در داخل بانک است، اما عمل ریسک بخشی از یک فرهنگ است که در بانک بر اساس ضرورت های اجتماعی و سیاسی تحمیل شده است.

اولین آنها شبکه­ای سه مرحله ای از DEA است که مانعی برای شاخص عمل ریسک و شاخص ریسک سازمان در مرحله متوسط ​​است، اما در حالی که بانک های چین به لحاظ تاریخی مشکل وام های سررسید گذشته بزرگ(NPL) داشتند، با پیروی از نظر برگر و دجوان [ 1] که NPL ها روی بهره وری بانک تاثیر می گذارند، ما با NPL هابه عنوان یک خروجی جداگانه بد رفتار می کنیم. مورد دوم، همانند مورد اول است، که در آن با NPL به عنوان یک خروجی بد رفتار می شود، اما شامل اندازه گیری عمل ریسک و ریسک سازمان متوسط ​​ورودی / خروجی داخلی و خارجی در زنجیره تولید است.

دریافت اصل مقاله