عنوان انگلیسی مقاله:

Detecting statistical arbitrage opportunities using a combined neural network – GARCH model

ترجمه عنوان مقاله: تشخیص فرصت های معاملات آماری با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی – مدل GARCH

$$$: فقط 11500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • نمونه داده ها
  • تعیین قیمت گذاری های نادرست آماری
  • مدل سازی پویایی های قیمت گذاری های نادرست آماری
  • کاربرد؛ آشکار سازی معاملات آماری در سهام های دو شرکت هندی روش شناسی …
  • آزمایش A: مدل با تکرار زیاد
  • آزمایش یک مدل تکرار کمتر
  • بحث و تحقیقات بیشتر
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله تشخیص فرصت های معاملات آماری با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی – مدل GARCH

این مقاله یک سیستم هوشمند محاسباتی ترکیبی برای تشخیص فرصت های معاملات آماری در دارایی پیشنهاد می دهد. روش شناسی پیشنهاد شده مدل های شبکه عصبی غیر خطی بازگشتی (واپس رو) را با مدل GARCH که از پارامتر های ناپایدار تشکیل شده ترکیب می کند تا پویایی تصحیح قیمت گذاری نادرست مربوط را توصیف کند. اولین نتیجه این دیدگاه دلگرم کننده است:
آزمایشات بیشتر در تناوب نمونه گیری بهینه، پیش بینی خطی و نقاط ورود و خروج هدایت شده است منظور بهبود ارزش اقتصادی در زمانی که هزیه های معمله محاسبه می شوند.

کلمات کلیدی: معامله آماری، سیستم های معاملاتی هوشمند، شبک های عصبی، مدل های GARCH

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله تشخیص فرصت های معاملات آماری با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی – مدل GARCH

در سال های اخیر، میزان قابل توجهی از روش های هوشمند محاسباتی برای توسعه مدل های پیش بینی مالی که تلاس دارند از پویایی بازارهای مالی بهره برداری کنند، به کاربرده شده است. بسیاری از دیدگاههای هوشنمد از یک تکنیک یادگیری شبکه ای استفاده می کنند مثل تابع بر پایه پرتویی یا بازگشت کننده NN [13, 17].

اگرچه الگوهای خاصی مثل مدل های تکامل یافته ژنتیکی رگرسیون [5, 8, 11, 14] یا سیستم های استنتاج فازی قیاسی [9] هم در تحقیقات استفاده شده اند. تجربیات پیش بینی نشان داده اند که قابلیت پیش بینی داده را می توان افزایش داد در صورتی که، مدل سازی به سمت ترکیبی از قیمت های دارایی ها به جای سری های زمانی شخصی هدایت شوند. این ترکیب ها را می توان به عنوان یک وسیله برای بهبود نسبت به سیگنال به صدا دید بنابراین قابلیت پیش بینی داده ها افزایش می یابد [3].

معملات آماری تلاشی برای ایجاد سود از اختلافات قیمت گذاری است در یک گروه از دارایی ها ظاهر می شود، می باشد. تشخیص قیمت گذاری های نادرست بر مبنای تعیین یک ترکیب خطی از دارایی ها می باشد، یا دارایی “ترکیبی” می باشد، که سری های زمانی اش برگشت کننده هستند و تغییر پذیری محدودی دارند. برای مثال، مجموعه داده شده از دارایی های s1, …., sk ، با در نظر گرفتن قیمت گذاری نادرست آماری به عنوان ترکیبی خطی از B= (b1 , …, bk) نتیجه می گیریم که ارزش سهام برابر است با …

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط